Фильм снят на цветной плёнке «ДС» (ширина 35 мм, длина 3693,4 м[1]). Хотя первоначально для фильма была выделена высококачественная плёнка «Кодак», но режиссёр Г. Данелия и оператор фильма П. Лебешев решили, что изображение должно быть жёстким — без полутонов и хорошей проработки теней. В связи с этим, вся плёнка «Кодак» была отдана другой съёмочной группе, а фильм «Кин-дза-дза!» снимался на менее качественной советской плёнке «ДС» (дневного света.

Песня «Мама, мама, что мы будем делать» звучит в начале и в конце фильма из телевизора в квартире дяди Вовы, по которому демонстрируется сцена из художественного фильма «Котовский» 1942 года. В этой сцене белогвардейские офицеры во время гражданской войны сидят в ресторане занятой ими Одессы и смотрят зажигательное выступление певицы, исполняющей эстрадные куплеты о весёлой и разгульной жизни одесситок («Одесситка — вот она какая, / Одесситка — пылкая, живая! / Одесситка пляшет и поёт, / Поцелуи раздаёт / Тем, кто весело живёт!»). В качестве припева к этим куплетам, мужской хор несколько раз исполняет отрывок из фольклорной песни беспризорников («Мама, мама, что мы будем делать, / Когда настанут зимни холода? / У тебя нет тёплого платочка, / У меня нет зимнего пальта!»). Композитором фильма «Котовский», согласно титрам, являлся Сергей Прокофьев. В ходе фильма дядя Вова играет на скрипке другую, более простую мелодию, предположительно, взятую из «Колыбельной» композитора И. Филиппа (Публиковалась в «Школе игры на фортепиано» под редакцией А. Николаева).

Песня «на речке, на речке, на том бережочке», которую поёт Уэф, когда его увозят в железном ящике на Плюке, а также, когда его отправляют в оранжерею на Альфе, звучит в большинстве фильмов Г. Данелия, где снимался Е. Леонов, начиная с «Тридцать три»

Через несколько лет после выхода фильма на экран композитор фильма Гия Канчели, по просьбе известного скрипача Гидона Кремера, написал шутливую пьесу для симфонического оркестра по мотивам музыки «Кин-дза-дза» и «Слёзы капали». Впервые её исполнили в Германии под названием «Айне кляйне Данелиада» (Маленькая Данелиада). Необычность этой пьесы заключается в том, что по музыке оркестранты во время исполнения несколько раз должны пропеть слово «ку». Позже на эту музыку в Вене был поставлен балет, где «ку» поёт уже женский хор.